期貨交易中日線級(jí)別持倉過夜當(dāng)然可行；而且日線級(jí)別的交易，你必須持倉過夜。你不持倉過夜怎么能夠拿到該有的趨勢(shì)呢？每天收盤的時(shí)候平倉，開場(chǎng)的時(shí)候再把訂單接回來？那要浪費(fèi)很多的手續(xù)費(fèi)。
其實(shí)5分鐘級(jí)別的訂單也可以持倉過夜，不同的品種有不同的屬性。我本人的交易級(jí)別就是5分鐘的級(jí)別；經(jīng)常持倉過夜。但絕對(duì)不會(huì)持倉過周末；另外同外盤關(guān)聯(lián)性比較高的，例如原油，燃油等等，絕對(duì)不會(huì)持倉過夜。我雖然進(jìn)行5分鐘的日內(nèi)交易，但是倉位控制的比較嚴(yán)格。也遇到過跳空的行情，期貨市場(chǎng)走勢(shì)是無序的，有的時(shí)候是對(duì)我有利的跳空，有的時(shí)候是對(duì)我無不利的跳空。
期望值為正值的交易系統(tǒng)輸出的頻率越高，盈利率也就越高。
這很容易理解。你的交易系統(tǒng)有一定的成功率最終的交易結(jié)果是盈利的，那么相同的資金管理原則做的越多掙錢越多。例如，一套期貨交易系統(tǒng)。成功率40%，盈虧比1:2。輸出100次，盈利20%。輸出200次，盈利40%。輸出300次，盈利60%。當(dāng)然這是理論上的數(shù)據(jù)，畢竟交易中我們還要扣除手續(xù)費(fèi)對(duì)交易結(jié)果的影響。
下圖是我5分鐘的交易邏輯。
這也是我要說短線交易的一個(gè)弊端，短線交易最大的問題就是會(huì)產(chǎn)生比較高的手續(xù)費(fèi)，最終的交易結(jié)果會(huì)產(chǎn)生影響。可能很多人并不在意這個(gè)手續(xù)費(fèi)覺得他能有多少，但那絕對(duì)是錯(cuò)覺，我們來看一組數(shù)據(jù)。
期貨日?qǐng)?bào)的第十三屆實(shí)盤大賽，59400人參與，總資金153億元，人均資金25萬元。如果去掉基金組和機(jī)構(gòu)組，估計(jì)其余人的平均資金不到10萬元。
最后凈虧損5億多，而手續(xù)費(fèi)就高達(dá)11億元。在盈利的組別里，基金組盈利10億元，手續(xù)費(fèi)2億多。程序化組盈利1億元，手續(xù)費(fèi)1.3億元。
除了這兩個(gè)組，其余的組全都是凈虧損的。重量組虧損2.37億元，手續(xù)費(fèi)2.6億元。輕量級(jí)虧損14億元，手續(xù)費(fèi)5.4億元。
輕量組的人數(shù)最多，4萬人，總資金39.5億元，人均還真是不到10萬元。如果這么算起來，平均虧損35%。所以，海量的散戶提供了最大的虧損。
最慘的是人均資金不足10萬元的輕量組，盈利的人占比只有24%，累計(jì)平均虧損高達(dá)35%。在虧損的金額中，有4成是虧于手續(xù)費(fèi)。錢越少的人，越想賺錢，越頻繁做短線，結(jié)果虧損越多。
以上的數(shù)據(jù)可以充分看出，手續(xù)費(fèi)對(duì)交易結(jié)果的影響。甚至在一些組別中，手續(xù)費(fèi)占到了虧損的40%。期貨交易日內(nèi)短線交易難，成功的原因也在于此。
總結(jié)：如果題主總結(jié)出日線交易的邏輯，并能夠認(rèn)真的執(zhí)行，那么是很理想的交易狀態(tài)。