賺錢笑嘻嘻，虧錢就難受這幾乎是所有投資者的一個共性，但是這次的中國銀行原油寶期貨交易穿倉一定程度上確實對于期貨投資者不公平。一個就是中國銀行此次的晚移倉，工商銀行和建設銀行他們的移倉日期都確定在了14號之前，也就是具體的交割時間前一周。但是不知道為何中國銀行把自己的移倉日期放在了交割日期的同一天，如果對于期貨交易市場有過了解的朋友應該非常清楚，越接近期貨交割的時間，周期波動范圍越大。
其次就是中國銀行對于一周前芝加哥期貨交易平臺修改相對應的規則，允許期貨交易價格為負并沒有進行很好的風控。并且我們看到在當日的22點，中國銀行期貨交易平臺停止交易之后，價格的波動幅度反而更大，直接打到了負40外元，最終收盤在了負37外元，或多或少來講，中國銀行原油期貨交易平臺它都是有責任的。
還有一點就是之前中國銀行在原油期貨交易平臺的宣傳中，曾經把皖移倉作為自己的優勢來進行相對應的宣傳，其實這也恰恰把自己的交割時間日期過早的暴露給了外界市場，很容易遭到做多或者做空機構的針對性行為，而這一次就是很有可能華爾街針對虛擬交易的一次定向爆破。
所以站在一個非常客觀的額度上來講，期貨市場交易者本身的風控系統就是20%強制平倉，但是這次的黑天鵝事件并沒有如期觸發相對應的保護機制，而后續的無法交易，也就是晚上10點過后反而引起了更大范圍的波動也是與平臺交易規則有一定關聯的，并且之前本身的平臺風控系統就過早的把自己的延長時間日期暴露給了外界，所以總的來講，這次中國銀行的原油寶虧損一定程度上確實是以相對應的交易體系，有明確責任關聯的，不能一味的甩鍋給投資者。