我認(rèn)為，在期貨交易中只有交易了大概率事件，才算是真正意義上的順勢交易。
在上升趨勢發(fā)展的階段，浪三突破了浪一的高點，被認(rèn)為是上升趨勢確立。但是，在浪三突破了浪一高點后，短期的上升仍然會發(fā)生反轉(zhuǎn)。一旦反轉(zhuǎn)被兌現(xiàn)，實質(zhì)上就已經(jīng)否掉了繼續(xù)上升的可能，形成了技術(shù)形態(tài)破敗，期貨價格回到震蕩或者下跌已演變?yōu)榇蟾怕适录恕?br />此時，如果繼續(xù)堅持以上升趨勢為交易的方向，顯然是交易了小概率事件，有意識地回避大概率事件。而去交易小概率事件，成功的概率一定非常低，隨之而來的還有與之相對應(yīng)的虧損。
雖然，在當(dāng)下看下跌看似乎和上升趨勢的方向是矛盾的，但它屬于大概率事件。
我們選擇大概率事件進(jìn)行交易，就是為了獲得較高的勝率，以保證穩(wěn)定盈利的預(yù)期。而不是特別地順應(yīng)趨勢的方向，把交易置于被動。所以，密切追蹤大概率事件所代表的方向，并且把它作為交易的的方向，這才是真正意義上的順勢交易。
在趨勢發(fā)展的過程，概率分布并非呈均勻上升的節(jié)奏，而是存在劇烈波動，顯示了市場的不確定性。
當(dāng)我們把一個完整的上升趨勢或者一個完整的下降趨勢進(jìn)行拆解分析，我們就會發(fā)現(xiàn)趨勢的構(gòu)建包括了主浪和調(diào)整浪，主浪與主趨勢方向一致，而調(diào)整浪的過程卻于主趨勢的方向相反，上升趨勢的回調(diào)屬于下跌，下降趨勢的調(diào)整屬于上升。而調(diào)整浪在趨勢中扮演了一個轉(zhuǎn)換和中繼的角色，如果交易當(dāng)下，當(dāng)一個上升的主驅(qū)結(jié)束后，未來進(jìn)入的狀況包括了下跌和調(diào)整兩個結(jié)果。至于未來究竟會走下跌還是調(diào)整，都是不確定的。因此，當(dāng)主驅(qū)結(jié)束后，原趨勢方向的概率已經(jīng)降至到了最低。
在趨勢的構(gòu)建的過程里，主驅(qū)一旦結(jié)束，主趨勢的方向的概率已經(jīng)降至最低了。而這個階段就要去區(qū)分未來究竟是下跌或者調(diào)整了，如果是下跌，那么基本上否掉了原趨勢方向，如果是調(diào)整，隨著調(diào)整結(jié)束，趨勢的方向就會回到原趨勢的方向，繼續(xù)維持原趨勢的構(gòu)建。
而在這個過程里，我們看到，原趨勢方向所具備的概率也隨之發(fā)生了變化，有大概率變?yōu)樾「怕剩缓蟠_認(rèn)為調(diào)整后，又變成了大概率，經(jīng)過突破階段分界點后，這個概率就上升至極值。
所以，概率分布的狀況并非一成不變，而是隨著趨勢進(jìn)入不同的階段后的狀況，經(jīng)過不斷確認(rèn)經(jīng)過一個由大至小，由小至大的變化。
當(dāng)主驅(qū)結(jié)束后，原趨勢方向概率下降，進(jìn)入逆向運行的概率上升，這個逆向運行仍然包含了未來趨勢的主驅(qū)的可能，和原趨勢方向調(diào)整的可能性。只有在確認(rèn)為原趨勢方向的調(diào)整后，原趨勢方向的概率又會發(fā)生上升，在突破了分界點之后，這個概率還會繼續(xù)上升。
我看到許多人，在趨勢進(jìn)入逆勢運行的階段后，開始就以為僅僅是調(diào)整。這是固執(zhí)己見，錯誤之中忽視了趨勢轉(zhuǎn)化的存在。其實，在交易中，當(dāng)你忽視了一個客觀存在的可能性，它往往會發(fā)生，并且會把你的交易拖到被動交易之中。交易當(dāng)下，不能忽視任何一個結(jié)果的可能性，你忽視了，它就會忽視你，讓你遭受慘重的損失。
要知道，市場除了概率分布的狀況能夠反映市場的本質(zhì)以外，其他都是不確定的。
在交易中，如何根據(jù)概率分布規(guī)劃交易策略，達(dá)到順勢交易的目的。
上面說過，事件的概率在趨勢構(gòu)建的過程中不斷地變化，而這種變化是不是會導(dǎo)致我們交易策略的不一致？
當(dāng)趨勢到了轉(zhuǎn)換的時期，原趨勢方向已經(jīng)變成為小概率事件，而逆向運行和震蕩整理，就會變成大概率事件，在這時候，就要排除掉原趨勢的方向，進(jìn)行逆向運行和橫盤整理為交易的方向，此為交易了大概率事件，為順勢交易。
但是，在趨勢轉(zhuǎn)換之后，這里面仍然存在兩種可能性，一個逆向運行，一個橫盤整理。逆向運行就會進(jìn)入逆向趨勢的過程，但是橫盤整理結(jié)束后，仍然存在兩種可能性，一個是向著原趨勢方向突破，一個是順著逆向運行的方向。
當(dāng)原趨勢已經(jīng)死亡，其概率就會驟降，這個時候，我們的交易的大概率事件其實是一個合二為一的事件的集合。如果原趨勢為下跌趨勢，那么現(xiàn)在實質(zhì)是在交易上升趨勢和橫盤整理。只有在上升趨勢進(jìn)一步得到了概率關(guān)系的確認(rèn)后，上市趨勢才能成為唯一的交易。所以，在轉(zhuǎn)換的初期，概率關(guān)系在逆向運行和橫盤整理兩個結(jié)果了，呈對稱性的概率分布，各占百分之五十的概率因子。
但是我們在交易上升趨勢和橫盤整理時，就會發(fā)現(xiàn)他們存在一個共性，就是當(dāng)下跌趨勢結(jié)束之后，上升的可能性，隨著上升的階段完成，短期回到了下跌的過程，再回到上升之后。在這些共性里是上升和橫盤整理合二為一形成一個大概率事件。同時，在這些共性里，隨著價格波動而交易價格波動，其實就是順勢交易的過程。直到上升突破和未突破的兩種截然不同的結(jié)果發(fā)生后，一個結(jié)果的概率陡增，一個結(jié)果的概率陡減后，選擇交易大概率事件就變成了自然而然的事情了。
在上市趨勢形成之后，交易上升趨勢，即為順勢交易；在橫盤整理形成初級構(gòu)建之后，交易橫盤整理，即為交易了大概率事件，然后，依據(jù)其突破的方向，在去確定大概率的趨向。
我們看到很多的交易者，在趨勢構(gòu)建的過程里，執(zhí)行了一成不變的交易計劃，而不是因概率轉(zhuǎn)換而去修正交易計劃。當(dāng)上升趨勢開始構(gòu)建，一個做多的計劃就會形成，但是在趨勢的構(gòu)建過程里，發(fā)生了趨勢的轉(zhuǎn)換，下降趨勢已經(jīng)轉(zhuǎn)換為帶概率事件，此時，就要及時地修正交易計劃了。
所以，在交易的過程里，一定要依據(jù)事件的概率轉(zhuǎn)換，去制定交易策略，并且根據(jù)概率的變動狀況去修正交易策略。
綜上所述：
在包括期貨等風(fēng)險商品價格交易中，任何時候都要交易大概率事件，這才是真正意義上的順勢交易。
在商品價格的波動的過程里，概率分布的狀況會隨著價格波動不斷地轉(zhuǎn)化，并非一成不變。
交易策略，一定要根據(jù)概率轉(zhuǎn)化去制定，并且隨著概率狀況的轉(zhuǎn)化去修正。
一個好的交易者，在市場中能夠及時發(fā)現(xiàn)大概率事件，并且把它作為交易的標(biāo)的，即為順勢交易。順勢交易不是簡單地追隨上升趨勢或者下降趨勢，如果不注重趨勢構(gòu)建過程里的概率分布的狀況，并且隨著概率轉(zhuǎn)化，根據(jù)大概事件修正交易計劃，這不是順勢交易。