題主的這個問題很好，很多人也有同樣的困擾。建立交易系統，但是不能盈利的原因有兩個。
第一：交易系統的值不是正值；應用在商業當中的意思就是這個商業模式有盈利能力；這個交易系統也不具有能盈利能力。
第二：交易員的執行力有問題；雖然交易系統是好的，但是不能做到位；
講一下我的經歷，拋磚引玉吧。
我是從交易的小白開始，連k線都不懂，慢慢學習到組建完成屬于自己的交易系統，并將交易作為職業，目前已經是第7個年頭了，現在穩定收益在30%-50%。
下面說我在期貨跟外匯市場建立和完善交易系統的過程，供大家參考。。
第一：學習指標。
兩本書《日本蠟燭圖》和《金融市場技術分析》這兩本書是我以后組建交易系統的基礎。我所有嘗試過的，使用過的交易系統，包括到現在已經成形并一直在使用的交易系統，以及建立交易系統邏輯和使用的指標都是從這兩本書中得來的。
慶幸的是不論我怎么切換交易系統和交易指標，我所有嘗試過的交易系統都沒有離開道氏理論的邏輯。其實一直以來我都是按照相同的邏輯來組建交易系統。路走得不算偏。這也是我能夠從交易中走出來很重要的原因之一。
第二：嘗試組建簡單的交易系統。
最早是用均線交叉+MACD共振；只是簡單的指標的成績，沒有細節的完善。這種粗糙的交易系統本身就不具備可執行性，交易過程中更談不上什么執行力，自然會失敗。。
這種東西并不能稱為交易系統，它只能說是一種交易的方法。它可以當作交易系統的雛形加以完善。
第三：漫長的，頻繁的切換交易系統的過程。
期間最接近成功的方法是根據《趨勢交易法》這本書中演變來屬于我自己的一套交易邏輯。交易系統最大的問題有兩點：趨勢線和通道線無法完全量化，k線反轉形態也無法完全量化。交易中這些主觀的東西導致了我在很多時候已失去方向。
第四：完成交易系統的絕對分類。
這個過程是漫長，苦悶的；通過大量的復盤篩選各種不同指標，在交易當中的表現。用歷史的行情去檢驗交易系統的表現，不同的設置到底該怎么選擇，也只有通過復盤才能解決。比如說止損在次低點和最低點，兩者會有如何的不同？我們不能僅憑感覺，或者主觀的想象下定論。只有把這兩種不同止損的邏輯放在歷史行情當中大量的復盤。發現這兩種止損邏輯的優缺點。用數據說話。
總結：完成這4步一套，投機性交易系統的邏輯就完成了，完成之后，堅定不移地執行，并不斷復盤才是重點。