交易完善這個問題其實聊過很多次；我本人是從交易的小白開始；從k線開始學習，那時候k線的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系統。中間建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系統主要有4個大的結構組成：第一，確認趨勢。第二，進場信號。第三，止損止盈。第四：資金管理。不論任何交易系統左側或者右側，順勢還是逆勢都要包括這幾個結構。

首先：交易系統的雛形。我最早的期貨交易策略就是均線交叉配合macd指標的超買炒賣；沒有資金管理，止損有固定的點位，但是止盈總是來回的變化，因為總不能找到最完美的出場邏輯。

所有學習期貨交易的人多數都是從技術指標開始的，不論是何種的技術指標組合到一起都是可以成為交易系統雛形的。

其次：復盤檢驗交易系統雛形的表現，進而完善。

有些問題大家參考一下

哪幾種指標組合更合理？

指標的那種參數更合理？

交易頻率多少次？

盈利的水平有多高？

虧損的的時候表現會怎么樣？

止損該設置在高低點還是次高低點？

是同時交易3個品種合適還是5個品種更好？

交易3個品種該用什么倉位，交易5個品種該用什么倉位？

多品種產生共振的結果是什么？

多品種共振會造成多大的賬戶資金回撤？

交易機會怎么篩選更有意義？

是固定的止盈比例還是動態的止盈方式？

交易系統過去的5年中表現最好的一年是什么樣？

過去5年中表現最差的一年是什么樣子？

以上就是復盤完善交易系統的部分內容，關于交易系統復盤完善的細節還有很多。

復盤軟件測試交易系統；成本最低，效率最高。

可以在一天時間測試一套交易系統幾年的盈利表現。可以測試一套交易系統不同的進場，不同的出場的表現。交易頻率，成功率，連錯率，盈利率都可以通過復盤軟件完成統計。

有人會說未來是未知的，測試再多之前的數據，以后也未必有效？但是除去測試之前的數據得出結論我們還能怎么做？未來是人類認知的極限，我們永不可突破不是嗎？

總結：建立交易系統的雛形，通過復盤論證其可行性；改變其可行性不好的地方；再論證，最后完善交易系統；這就是我完善交易系統的過程；復盤再復盤。