投資市場向來就不是一個講公平合理的地方，市場向來給市投資者展現的都是它無情的一面。本來股指期貨的存在就是為了給大資金買賣股票做套期保值的，是大資金規避風險的工具，只不過市場投機氛圍太隆重，股指期貨并沒有發揮它的避險功能，相反目前95%以上的單子都是投機屬性，這樣反而加劇了市場的波動。
此前2015年發生大跌之后，在股指期貨做空力量的推動之下，直接演變成了一輪輪股災，也正是這樣因素的存在，所以股指期貨日內交易被大幅限制，當天平倉的手續費直接上升100倍以上，而被限制之后，大資金由于缺乏對沖風險機制，導致兩市的成交量遲遲上不去。而今年市場行情有所起色之后，正好就放開了股指期貨的限制，目的是為了吸引大資金和外資資金，結果好心辦了壞事，又一次成為了空頭肆虐的工具。
至于股指期貨采用t+0的交易，這無疑會增加市場劇烈的波動，尤其最近幾年在滬深300的基礎直線，又增加了上證50和中證500期指標的，這樣全市場的波動幅度會更大，本身A股以散戶投資者為主導，投機屬性就比較強，在股指期貨t+0的帶動之下，日內波動無疑會進一步放大，從交易機制的角度來看，股指期貨采用t+0,而二級市場采用T+1，的確有一定不太公平，但是無疑緩解這樣的不公平，對于股指期貨日內交易的手續費增加了不少，雖然這次進行了松綁，但是當天平倉的手續費依舊非常高，一定程度也抑制了股指期貨投機資金的熱情，也是為了調節A股波動的浮動，要知道A股的波動幅度比成熟的國外股指要高很多。