如果僅從題主所述的兩種來看，被接入征信系統肯定是不合法的。

P2P和高利貸都屬于民間融資，本身就存在合法性的問題，如果被接入征信系統，那肯定是有問題的。不過，我似乎還沒有見過真正屬于這二者的能被接入人行的征信系統。

倒是有一些現金貸或者說是小貸，因為其資金來源于銀行，因此有可能是會被接入到央行的征信系統。小貸被接入到征信系統，有兩種情況：一種是小貸持有牌照，可以合法接入央行的征信系統；還有一種是小貸公司通過某些地方性小銀行接入征信。前者，是合法的；而后者，合法性存疑。

如果個人發現自己的信用記錄并不屬于銀行或者持牌小貸公司提供，那么個人有權向征信系統的主管部門即央行提出異議。具體可以到你所在的當地人民銀行征信管理部門進行投訴或者提出異議，人行相關部門有正式回復的義務。